时间:2023-08-20|浏览:232
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自2019年完成2800万美元融资以来,AmberGroup有序地进行全球化扩张,并坚持长期价值的发展策略。目前,加密金融市场持续关注两个方面,一是以AmberGroup为代表的专业机构的发展动态,二是热度上升的加密货币期权市场。
为此,AmberGroup的CBO宇豪与海外交易员Jay向全球客户汇报了公司的最新情况,并分享了对加密货币期权市场的研究。
宇豪指出,在战略方面,AmberGroup已在全球范围内建立了多个分支机构,包括台北、首尔和温哥华,并且团队规模已扩张至170人。此外,AmberGroup在获得美国MSB牌照后,又在2020年获得了加拿大MSB牌照,这是公司合规布局的重要一环。此外,该公司还计划在今年正式推出加密金融智能应用AmberAPP。
在业务方面,宇豪提到AmberGroup的交易执行服务一直保持良好的发展态势。目前,该公司已对接了全球60多个电子化交易所,累计服务200多个机构和高净值客户,支持2000多种主流币和代币的交易,并以自研的机器算法,如VWAP(成交量加权平均价)和TWAP(交易时间加权平均价格),在业内拥有巨大优势。
谈及对加密货币期权的研究,Jay以交易员的视角复盘了近期行情,并分享了两个实用的期权指标。
首先,以比特币近期的一次较大涨幅为例进行分析。他提到,比特币在7月28日创造了一轮涨幅中的单日最大上涨量,与此同时,7月28日的期权市场也第一次突破了6亿美金的成交量,创下历史新高。
结合当天交易量最高的5个期权品种排序,可以发现在前五名中有4个看涨期权,它们的行权价格和当天的市场价格非常接近,且到期时间也非常相近。
再结合急剧放大的交易量,我们可以得知市场目前趋于一致性,即投资者普遍短期看好比特币的未来走势。这符合物极必反的市场规律,而4天后比特币在15分钟内下跌了7%。
总结来说,当期权交易量爆炸式增长,并且聚焦在接近的行权价格和相似的到期日时,这是期权市场提供给我们的风险信号。除此之外,还有两个期权指标也值得关注。
第一个指标是比特币实值期权的隐含波动率,它是通过反推一个月内实质期权价格得出的一个波动率指标。这个指标越大,说明市场预期一个月内的波动也会更大。
纵轴坐标是年化指标,当它超过100%时,说明市场认为一个月内会有近10%的波动。通过比特币的行情回测可以得出规律:在2019年至今的4次大行情前,该波动率指标都在50%左右,有几次甚至低于这个数字。
可以推断出,当市场的波动率极度低迷时,市场会通过较大的行情来推动隐含波动率进入其常见区间。
第二个指标是比特币25delta的偏离指数,它是与期权的隐含波动率相关的分析市场情绪的常用指标。当该值大于0时,说明市场热情逐渐高涨,看涨情绪逐渐浓厚,代表着市场上有许多人正在主动买入看涨期权或主动卖出看跌期权。当值小于0时,说明市场开始趋向谨慎,代表大部分人正在主动买入看跌期权,卖出看涨期权。
再次结合行情,我们可以发现在几次大涨之前,这个指标呈现明显的下跌趋势。比如在3月份暴跌之前,市场已经有一部分避险情绪,这个值在暴跌时达到极值,超过了50%。
结合这两个指标,当比特币的隐含波动率达到50%时,可以关注该偏离指数的走势。市场会惯性地通过放大情绪来推动行情的发展,进而使波动率回到正常通道。
最后,宇豪表示:“AmberGroup的发展始终与加密金融市场的趋势和热点相关。我们团队持续关注行业的动态,坚持为用户带来长期价值,并将在与全球客户共同成长的过程中取得更大的收获。”
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