数字货币量化交易系统的构建

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量化交易起源股票市场，逐渐发展起来。在传统的股市量化中，被大家所熟知的是量化投资传奇人物詹姆斯·西蒙斯，其一手缔造的大奖章基金从1989至2007年，年平均收益率达到了惊人的35%。即使是2008年，面对全球金融危机的重挫，大奖章基金依然获得了骄人的80%的回报率。

过去的股票市场主要是依靠交易员手动键盘操作，而现在的市场采用智能量化交易、资讯智能提醒，利用计算机技术制定策略。

量化交易就是结合数学方法、计算机技术以及金融知识，选择收益可能性最大最好的股票、期货等产品，制定投资决策。它依赖于数学模型和数据。数字货币量化交易系统可以减少受市场、环境影响造成的感性投资，以及由此可能带来的操盘上的失误，从而增加了投资的纪律性。

按照风险程度，数字货币量化交易的操作大致可分为两种：趋势套利和无风险套利。

（1）趋势套利 趋势套利需要一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化，然后进行买入和卖出的操作。对于量化策略本身的要求相对较高，在承担一定风险的同时，尽可能增加收益。

（2）无风险套利 无风险套利是指进行套利的同时进行保值，锁定了汇率。它是一种金融工具，将资本投资于一组外汇中，规定远期汇率，取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币，从而获得高于国内存款利率的收益。数字货币量化交易系统的优势也在于此，操作方式的风险相对较低，属于低风险的策略。

通过以上的介绍，可对量化交易/数字货币量化交易系统的特点、操作方式有了大致的了解。

数字货币量化交易系统的特点： 1.门槛相对较低，用户可申请交易所API。 2.不限制交易次数，现货手续费相对较低。 3.市场繁荣，期货现货市场相对活跃。

数字货币量化交易类型： 1.对冲交易 对冲交易即投资者同时进行两笔品种相关、方向相反、头寸相当的交易。对冲交易风险相对较小，收益相对于跨期套利更加可观。

2.高频交易 高频交易是指利用计算机化交易从那些人们无法利用的极短暂的市场变化中寻求获利。交易量较大，持仓时间很短，日内交易次数很多，每笔收益率很低，但总体收益稳定。

3.趋势交易 趋势交易主要通过计算机设定的程序，智能根据市场行情、趋势的指标，在价格或数量达到一定数值时，发出买入或卖出的信号，来自动交易或提醒用户进行交易。

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