比特币中国无法登陆|数字资产量化入门

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传统金融人才涌向数字资产行业，新的金融系统快速搭建起来，可以使用传统金融方法进行盈利。

数字资产可以定义为一般等价物，在金融属性上容易与法币金融衍生模式打通，因此数字资产的各种定期和活期财富产品也开始兴起。

量化交易是通过计算机程序执行事先制定的交易策略，代替人们进行交易的一种交易方式。

与传统的交易手法相比，量化交易具有以下特点： - 量化交易严格遵循纪律性，避免了交易员主观感情带来的不必要损失。 - 量化策略综合多个角度进行系统性判断，不仅仅以单个指标通过买入低估资产和卖出高估资产进行套利。 - 程序没有疲劳，只要有交易机会，策略就会启动，有时甚至会在一秒内进行几十次交易。 - 量化策略以概率取胜，部分交易的亏损并不会影响整体的良好回报率。

数字资产市场的信息不透明性以及信息传递的隔阂，使得量化交易在数字资产市场中能够发现更多的套利机会。

目前数字资产的量化收益已经远高于传统金融的量化收益。

数字资产量化策略可以按照交易产品、盈利模式、策略信号和交易速度等维度进行分类。

在数字资产市场中，三种比较主流的策略是趋势套利、期现套利和搬砖套利。

趋势套利策略通过数学模型确定市场的支撑位和压力位，当市场价格超过这个范围时，视为存在套利机会进行交易。趋势套利针对单一交易品种，在市场行情不明显时风险较大。

期现套利策略是根据现货价格和期货价格的基差进行投机。在期现套利中，单一现货或期货的价格对策略没有影响，基差是影响收益的关键因素。

搬砖套利是一种相对简单的策略，通过发现不同交易所之间同一币种价格差异，实现在价高平台卖出，在价低平台买入的操作。但这种策略需要定期对交易所中的资产进行配平，并且币种价格的波动也会影响收益率。

这里提到的量化策略只是简单介绍了三种，实际操作要比文中提到的复杂。还需要考虑的因素包括策略承载量、市场流通性、资金池深度、网速、场外因素和自然灾害等。

当前数字资产交易量下降，限制了许多量化策略的执行，一些团队的收益主要来自高频交易的做市商服务。

本文仅简单介绍了几种量化策略，实际操作要考虑更多因素，不同策略的组合也需要考虑各种影响因素。

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