量化交易的定义和价值简析

2018年被誉为“区块链元年”、“公链元年”，但由于币价持续下跌，许多投资者因损失而悲叹不已。于是，一些人开始转向量化交易，希望通过这种投资方式来减少亏损、甚至获取盈利。本文将对“什么是量化交易”进行简要阐述，以便投资者在选择量化团队时能够避免受到不靠谱的团队的欺骗。

量化交易是一种利用先进的数学模型来取代主观判断的交易方式，通过计算机技术从历史数据中找出能够带来超额收益的“大概率”事件并进行投资策略制定。这种交易方式能够减少投资者情绪波动，防止在市场升温或恐慌时做出非理性的投资决策。运用量化交易也能够让投资者的操作更加纪律化，避免因为感性决策而出现的失误，最终达到获得稳定高于平均收益的目的。

量化交易不是数字货币领域的原创，股市中已经有了几十年的经验积累。传奇人物詹姆斯·西蒙斯就是量化投资的标杆。他创立的大奖章基金自1988年成立至2009年西蒙斯退休，年平均收益率达到惊人的46%。即使在2007年次贷危机来临的时候，量化基金仍然取得了73%的回报。

数字货币量化交易操作可分为两种类型，一种是无风险套利，主要是通过不同平台的币种价差进行搬砖套利或期货对冲套利。但由于随着量化竞争的日益激烈，无风险套利的收益空间越来越小。

另一种类型是有风险的趋势套利策略，它需要一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势，然后进行买入和卖出的操作。这类策略对量化团队的要求相对较高，属于量化交易中的高难度玩法，也可能有更高的收益。但这类趋势套利策略并不能保证每次操作都能获得盈利。

量化交易并不存在稳赚不赔的策略，时效性是它的重要制约因素。对于数字货币量化交易而言，由于币圈变化幅度太大，这一问题更为明显。量化策略的拟定需要以往的行情经验，比如一些表现良好的策略在未来并不一定适用。此外，数字货币价格浮动大是量化交易必须面对的挑战之一。

投资者在选择量化团队时应该注意，市场上存在不靠谱的团队，有些团队为了诱骗投资者，标榜自己的盈利能力，但实际上并不能取得理想的回报。投资者应该看清楚量化交易领域的风险，并认真寻找实力雄厚的团队，不要盲目相信所谓的“量化万能论”。

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