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量化交易系统的正确规范

时间:2023-08-02|浏览:185

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通过将数学理论巧妙融合到投资实践中,西蒙斯成为了投资界中领导者之一。他运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间,平均年收益率为35%。考虑到收益提成,该基金实际年化收益率可高达60%。这比同期的标普500指数年均回报率高出20多个百分点。即使与金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现相比,西蒙斯也领先十几个百分点。即使在2008年次贷危机爆发的情况下,该基金的投资回报率仍保持在80%左右。西蒙斯通过将数学模型和投资策略相结合,逐步走上神坛,开创了他领导的L化时代。

量化投资是利用计算机技术和数学模型实践投资理念、执行投资策略的过程。过去一个世纪的投资方法主要是价值投资和趋势投资(技术分析)。随着计算机技术的发展,投资方法与计算机技术相结合,产生了L化投资。

量化投资具有纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化的优势。

纪律性:严格执行投资策略,不受投资者情绪的影响。这可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧和侥幸心理,以及认知偏差。

系统性:量化投资具有多层次的量化模型、多角度的观察和处理海量数据等特征。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型和精选个股模型。多角度观察包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量和市场情绪等多个角度的分析。此外,处理海量数据的能力可以更好地捕捉资本市场的投资机会,扩大投资机会。

及时性:及时跟踪市场变化,不断发现可提供超额收益的新的统计模型和交易机会。

准确性:客观评价交易机会,克服主观情绪偏差,从而实现盈利。

分散化:在控制风险的条件下,量化投资可以这些规律是较大概率获胜的策略;二是依靠筛选出股票组合来获胜,而不是依赖单只或几只股票。从投资组合的角度来看,这样可以捕捉到更大概率的获胜股票。

总而言之,量化投资通过将数学模型应用于实践中的投资策略,具有纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化的优势。

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