数字货币量化策略解析

距离已经消失，要么创新，要么死亡。—— 托马斯·彼得斯 从去年开始接触量化交易，近一年来的最直观感受就是——我之前为什么没早点开始做呢，错过了前面这么长时间的捡钱机会。 回到正题，我之前对量化交易这个概念是非常抵触的（源于对传统T+N金融市场的价值投资认知）。个人主观认为无论短期收益如何，长期来看，量化交易都是必定归零的。但是现在看来，这种过于主观的想法和缺乏对新事物的尝试确实是投资中的大忌。得幸运地是，去年一位大佬朋友给我普及了一下自动对冲的基本原理，我开始慢慢了解量化交易，从中也取得了不错的收益。

何为量化 我对量化交易的定义是：以赚钱为目的，通过特定交易模型进行自动化交易的行为。量化交易的目标非常明确，就是要赚钱。无论基金经理头衔如何牛逼，策略吹得如何天花乱坠，如果不赚钱就算什么也不是。

能够赚钱的量化交易策略大致可以分为三种：套利策略、流动性策略和趋势策略。鉴于这篇文章的读者是面向未做过量化交易的小白和作者自己也不是专业人士，因此我们只介绍最基础的现货对冲跨平台套利。

现货对冲跨平台套利是最基础的无风险套利策略，也很容易理解：我在A、B两个交易平台各有1个BTC和4000个USDT，此时A平台BTC/USDT报价为3999，B平台BTC/USDT为3666。我就可以在A平台上卖出1个BTC，得到3999个USDT，在B平台买入1个BTC，花费3666个USDT。这样我就总共有2个BTC和8333个USDT，赚到333个USDT（仅为举例，现在差价已经没这么大了）。

这个策略的风险点在于交易平台被盗，因此在进行量化交易时，安全第一，只做信得过的平台。

投资与量化 “价值投资者应该尽量减少交易次数，长期持有，少交易”，这是芒格在投资股票市场中所倡导的观点。我也一直深以为然。但是事实是技术在进步，与股票市场不同，加密货币市场7*24小时T+0的交易机制、整个行业处于蛮荒期的不成熟表现，使之出现了传统金融市场中基本不存在的可观的现货对冲利润。这个利润对于持币人来说，就是白送的。毕竟在这儿，价值投资与量化交易并不冲突。坚持价值投资的同时，你可以不卖出，但只需简单设置一下对冲策略，就能让币变得更多。如果你都看不到这种机会，那么就不适合在这种全新的快速发展的行业。

量化入门 随着市场的成长以及量化在熊市中依旧具有赚钱效应，越来越多的个人投资者开始对量化感兴趣，但是却始终无从入手。在这种现状下，一批浑水摸鱼的“量化交易平台”应运而生，他们用着资金盘的形式，以高收益和多级下线等裂变模式疯狂扩张。前面的机构参与者已经不得善终了，再后面的机构还能找到新韭菜。这从侧面说明个人投资者对于量化交易的认知和了解还有很大的提升空间。

量化基金中也有不少乱象。其中有一种比较恶心的就是——在一开始未说明币本位还是钱本位，投资后亏币时说我帮你赚了钱，亏钱时说我帮你赚了币。因此，尽量避免把钱投给不熟悉的量化基金。

那么问题来了，小白没人指导的话，该如何入手量化交易呢？我的建议如下：

1. 多看书——传统T+0市场中的很多策略可以照搬到加密货币市场中使用，因此经过时间检验的策略原理仍然非常有用。

2. 选择靠谱的量化交易平台，有问题及时向客服求助。选择平台时需要具备一定的鉴别能力，一般来说不要把钱（币）转给别人，包括中心化钱包。

这里提供几个我知道的量化交易平台，供读者参考：

国内

1. coin919量化（也是我的入门平台）

目前提供的功能：现货对冲、网格策略、跨币种策略、定投功能等。

优势：API保存在自己手里，安全性好，无需编程基础，有固定客服，团队维护迭代快，对冲效率高，经过两年时间的验证，有20万的试用额度。

劣势：暂不支持独自编写策略。

2. FMZ

提供交易所接入的量化交易平台，支持JS、Python、Blockly等多种语言编写策略。

优势：编写灵活，有客服支持，稳定性经历时间检验，支持Linux系统。

劣势：需要编程基础，平台不提供具体的交易

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