时间：2023-06-04|浏览：176
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关于两个时间序列是协整的意思很多人不太了解，下面由小编禹丽华为大家详细解释一下。
第7章信号处理与时间序列
信号处理是工程和应用数学领域的一个分支，主要用于分析模拟信号和数字信号随时间变化的变量。
经典的计量经济模型是在一定的假定基础上的，例如随机误差项零均值和相同方差、随机误差项在不同样本点之间独立、不存在序列相关以及随机误差项与解释变量之间没有关联。
在真实世界中，很少有平稳时间序列，通常都是含有一定趋势的时间序列，例如GDP值等等。
协整是恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)在1978年提出的理论。
协整检验是1987年Granger提出的方法，外文名Cointegration test。
平稳性和协整性：
如果一个时间序列不会越来越远离初始值，这个时间序列就是平稳的。协整是一个强有力的概念，即存在共同的随机性趋势。
长期均衡与协整分析、协整的定义、协整的检验、两变量Engle-Granger检验、多变量协整关系检验、一般差分模型的问题，误差修正模型、格兰杰表述定理建。
以上是小编整理的关于两个时间序列是协整的含义的解释。希望这能够对您有所帮助。
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